Trading mit System — vom Signal bis zum Stop.
Eine halb- und vollautomatische Trading-Engine für den US-Aktienmarkt. Multi-Faktor-Scanner, NLV-basiertes Risikomanagement, mehrlagige Exit-Mechanismen. System statt Emotion.
Sie entstehen durch Ungeduld, fehlende Disziplin und inkonsistente Entscheidungen unter Druck. QTradeX systematisiert genau das.
Jede Entscheidung folgt definierten Kriterien. Was nicht durch die Validierungs-Pipeline kommt, wird nicht gehandelt — auch dann nicht, wenn das Gefühl etwas anderes sagt.
Das Risikomanagement ist kein Zusatz zur Strategie — es ist das Fundament. Kein Trade ohne kalkuliertes, NLV-basiertes Position-Sizing.
Das Dashboard zeigt, was die Engine tut, warum sie es tut und was sie gerade prüft. Alles bleibt sichtbar und in der Hand des Traders.
QTradeX ist in fünf klar getrennte Schichten gegliedert — von der Marktdaten-Erfassung bis zum Exit-Management. Jede Schicht hat eine definierte Aufgabe. Keine kennt die über ihr.
QTradeX durchsucht permanent den US-Aktienmarkt — NASDAQ und NYSE — tickgenau und ohne Pause. Im Halbautomat schlägt die Engine vor, der Trader bestätigt. Im Vollautomat handelt die Engine vollständig selbstständig. Long und Short, je nach Marktlage.
Kein Signal entsteht durch einen einzelnen Indikator. Erst wenn RSI samt Steigungswinkel, EMA-Cross-Dynamik, Volume-Profil, Volatilitätsfilter und Marktkontext konvergieren, entsteht ein Signal mit echter Tragfähigkeit.
Jede Order durchläuft eine achtstufige Validierungs-Pipeline. Das Pro-Trade-Risiko wird aus dem aktuellen Nettoliquidationswert berechnet, das Gesamtportfolio bleibt hart begrenzt. Fail-Safes laufen permanent im Hintergrund.
Die fünf Schichten
Echtzeit- und historische Kurse direkt über die Interactive-Brokers-API (via CapTrader). Tickgenaue Datenversorgung als Fundament für Scanner und Exit-Management.
Multi-Faktor-Bewertung nach dem „Setup-Gate + Score"-Prinzip: erst müssen mehrere unabhängige Setup-Bedingungen erfüllt sein, dann errechnet sich ein gewichteter Gesamt-Score.
Position-Sizing, Trade-Limits und Portfolio-Grenzen werden automatisch geprüft. Beide Berechnungs-Engines müssen grünes Licht geben, bevor eine Order ausgelöst wird.
Bracket-Orders mit vollständiger Exit-Logik. Ein Bracket ohne Stop-Loss ist auf Typ-Ebene nicht konstruierbar — die Stop-Pflicht ist strukturell erzwungen.
Strategie-Validierung über mehrere Marktphasen: Backtesting, Walk-Forward, Out-of-Sample und Monte-Carlo. Erst wenn die Profi-Schwellen halten, geht eine Strategie live.
Drei Phasen. Jede davon regelbasiert, nachvollziehbar und im Dashboard sichtbar.
Der Scanner tastet den US-Aktienmarkt permanent tickgenau ab. RSI samt Steigungswinkel, EMA-Cross, Volume-Profil, Volatilität und Marktkontext aus VIX und Sektor-Rotation müssen gemeinsam ein klares Bild ergeben. Kein Einzelindikator, keine Bauchentscheidung.
Bevor ein Signal zur Order wird, durchläuft es acht Prüfstufen: Pro-Trade-Risiko aus dem aktuellen NLV, Gesamt-Portfolio-Limit, Sektor-Konzentration, Long/Short-Bias und mehr. Fail-fast: Erst grünes Licht auf allen Stufen — dann Order.
Bracket-Orders mit ATR-Stop, dreistufigem Scale-Out, Trailing, Break-Even und Volatilitäts-Notbremse. Fail-Safes — Kill-Switch, Circuit Breaker, Position-Reconciliation — laufen permanent. Kein manueller Eingriff nötig.
Ein Signal entsteht, wenn fünf Faktoren dasselbe sagen
Relative-Strength-Index in der kanonischen Berechnung nach Wilder — gegen Buchwerte verifiziert. Misst überkauft / überverkauft.
Nicht nur das Niveau, sondern die Dynamik: beschleunigt das Momentum oder flacht es ab? Erkennt, ob ein Signal Kraft hat.
Kurzfristiger über langfristigen gleitenden Durchschnitt — als Gate-Bedingung eingesetzt, nicht als alleiniger Auslöser.
Ein Signal ohne Volumen ist kein Signal. Das Volumen-Profil prüft, ob hinter der Bewegung echter Handelsdruck steht.
Schützt vor Signalen in Phasen extremer oder zu niedriger Volatilität — und liefert die Basis für die Stop-Berechnung im OMS.
Eine dynamische Watchlist verfolgt Symbole, die kurz vor einem vollständigen Signal stehen — so reagiert der Scanner, bevor das Signal perfekt ist.
Kein automatisierter Trade verlässt das System, bevor drei unabhängige Komponenten grünes Licht gegeben haben.
Berechnet die Stückzahl jeder Position nach fester Formel. Das Risiko wächst nie mit dem Gefühl — nur mit dem Konto-Wert und dem definierten Prozentsatz.
Standard: 1 % Risiko pro Trade · einstellbar 0,5 – 3 %
Hält den Bestand aller offenen Trades persistent und prozessübergreifend konsistent. Auch nach einem Neustart ist der Bestand vollständig — kein Trade geht verloren, keiner wird doppelt geführt.
Prüft jeden geplanten Trade gegen harte Portfolio-Grenzen, fail-fast. Sobald eine Stufe ablehnt, bricht die Kette ab — der Aufrufer bekommt immer den ersten echten Ablehnungsgrund.
Die achtstufige Validierungs-Pipeline · fail-fast
Jede Position wird als Bracket-Order platziert: Entry, Stop-Loss und Take-Profit als konsistenter Block. Ein Bracket ohne Stop-Loss ist auf Code-Ebene nicht konstruierbar.
Der Stop-Abstand ergibt sich aus der aktuellen Volatilität (Average True Range), nicht aus einem festen Prozentsatz. Volatile Märkte bekommen mehr Luft, ruhige Phasen engere Stops.
Teilgewinn-Mitnahme über drei Take-Profit-Stufen. Nach jedem Teilverkauf wird der Stop nachgezogen — die Restmenge ist zu jedem Zeitpunkt lückenlos durch einen Stop gedeckt.
Sobald die Position in Gewinn ist, folgt der Stop dem Kurs nach — sichert realisierten Gewinn, ohne die Position zu früh zu schließen.
Nach dem ersten Teilgewinn wird der Stop auf Einstandsniveau gezogen. Das eingesetzte Kapital ist geschützt — was folgt, ist risikoloses Spiel mit Marktgeld.
Bei extremer Marktbewegung greift die Notbremse und schließt die Position. Der Time-Stop beendet Positionen, die nach definierter Haltezeit kein Ergebnis geliefert haben.
QTradeX verfügt über eine eigene Sicherheits-Architektur aus mehreren unabhängigen Komponenten. Jede kann die Engine pausieren. Alle laufen permanent.
Fälschungssicheres Append-Only-Protokoll aller sicherheitsrelevanten Ereignisse — mit Schweregrad, Quelle und Zeitstempel. Jede Order, jede Ablehnung, jeder Pause-Zustand wird aufgezeichnet.
Zentraler Pause-Zustand, den jede Sicherheits-Komponente auslösen kann. Der Zustand überlebt Abstürze. Bei beschädigter Zustands-Datei wählt die Engine immer die vorsichtigere Option: pausiert.
Manueller Not-Aus. Schließt offene Positionen, verhindert neue Orders. Aktivierbar per Dashboard — mit Text-Bestätigung, damit kein versehentliches Auslösen möglich ist.
Automatischer Tagesverlust-Schutz: überschreitet der realisierte Tagesverlust eine Schwelle, pausiert die Engine selbstständig. Kein weiterer Trade, bis der Trader manuell freigibt.
Alle 60 Sekunden gleicht die Engine ihren internen Trade-Bestand mit den tatsächlichen Broker-Positionen ab. Abweichungen werden sofort erkannt, protokolliert und gemeldet.
Text-Bestätigung in der Oberfläche · code-seitiger Kill-Switch (LIVE_TRADING_ENABLED) · visuelle Warnsignale · lückenloses Audit-Log. Vier Ebenen, bevor echtes Kapital bewegt wird.
QTradeX erkennt vier Marktregimes und passt die aktive Strategie-Säule automatisch an — weil eine Momentum-Strategie in einem rangierenden Markt genauso scheitert wie Mean-Reversion in einem Trending-Markt.
Klarer Richtungsimpuls, niedriger VIX, starke Sektor-Rotation in eine Richtung.
Seitwärtsbewegung, enge ATR, fehlende Richtungsimpulse.
Erhöhter VIX, breite Tagesranges, schnelle Richtungswechsel. Reduziertes Position-Sizing.
Enge Ranges, wenig Volumen. Selektivere Signal-Auswahl, erhöhte Score-Schwellen.
Jede Strategie durchläuft vor dem Live-Einsatz eine vierstufige Validierungskette. Die Profi-Schwellen sind nicht verhandelbar.
Historische Simulation über unterschiedliche Marktbedingungen: Trending, Ranging, Crash, Erholung. Kein Backtesting auf einer einzigen ruhigen Phase.
Das Modell wird auf einem Zeitraum trainiert, auf dem nächsten getestet — rollierend vorwärts. Das verhindert Overfit auf historische Daten.
Trainings- und Echtdaten sind strikt getrennt. Was zum Optimieren verwendet wurde, zählt nicht als Beweis.
Tausend zufällige Variationen der Trade-Reihenfolge simulieren, wie robust die Strategie unter ungünstigsten Bedingungen bleibt.
Profi-Schwellen vor Live-Einsatz
QTradeX ist in Python 3.13 entwickelt, mit einem bewusst schlanken, produktionsreifen Stack. Jede Architektur-Entscheidung folgt einem Grundsatz: Sicherheit und Korrektheit vor Tempo.
Position-Sizer, Limit-Checker und Stop-Engine halten keinen Zustand. Sie bekommen einen Request und liefern ein Result — trivial testbar, parallel nutzbar, ohne Migrations-Aufwand wiederverwendbar.
Scanner- und Risiko-Parameter sind live konfigurierbar. Keine Code-Änderung für eine Parameter-Anpassung. Kein Neustart.
Handels-Pause, Trade-Bestand und Audit-Log bleiben über Crashes und Neustarts erhalten. Bei beschädigter Zustands-Datei greift immer die vorsichtigere Wahl.
Bei unklarem Broker-API-Verhalten wird gemessen, nicht geraten. Diagnose-Skripte sind fester Projektbestandteil.
Tech-Stack
Alles, was die Engine tut, bleibt sichtbar, nachvollziehbar und in der Hand des Traders. Risikoeinstellungen, Trade-Limits, Sektorregeln und der Wechsel zwischen Halb- und Vollautomat — live anpassbar, ohne Codezeile, ohne Neustart.
Die Engine bewertet und schlägt vor — der Trader bestätigt jeden Trade manuell. Impuls und Ungeduld bleiben außen vor, die finale Entscheidung beim Menschen.
Die Engine bewertet, validiert und handelt vollständig selbstständig — Long und Short. Der Trader behält über das Dashboard jederzeit die volle Kontrolle.
QTradeX ist eine halb- und vollautomatische Trading-Engine für Trader, die Disziplin über Emotion stellen und ihre Methode messbar machen wollen.
Im Zentrum steht ein Multi-Faktor-Scanner, der den US-Aktienmarkt permanent und tickgenau abtastet. Besonderes Gewicht trägt dabei der RSI samt Steigungswinkel — ein Signal, das nicht nur den Wert misst, sondern auch die Dynamik dahinter. Erst wenn dieser zusammen mit EMA-Cross-Dynamik, Volume-Profil, Volatilitätsfilter und Marktkontext aus Indizes, VIX und Sektor-Rotation konvergiert, entsteht ein Signal mit echter Tragfähigkeit.
Jede Strategie wird vor dem Live-Einsatz validiert — über mehrere Marktphasen hinweg im Backtesting, mit rollierenden Walk-Forward-Tests und tausendfacher Monte-Carlo-Simulation. Erst wenn Sharpe-Ratio, maximaler Drawdown und Profit Factor die Profi-Schwellen halten, geht eine Strategie produktiv.
Für den Trader entsteht daraus Klarheit über jede Entscheidung, Zeit für das Wesentliche und die Ruhe eines Systems, das nicht aus dem Bauch handelt.
Kein Signal aus dem Bauch. Kein Trade aus Ungeduld. Die Engine handelt nach Regeln — immer, ohne Ausnahme.
Sharpe-Ratio, Max-Drawdown, Profit Factor, Win-Rate — jede Strategie muss Zahlen liefern, bevor sie live geht.
Alles, was die Engine tut, ist im Dashboard sichtbar. Keine versteckten Entscheidungen, keine undurchsichtigen Algorithmen.
NLV-Risikomanagement, Validierungs-Pipeline, Fail-Safes — gebaut für den schlechtesten Tag, nicht nur für die guten.
Weil Konsistenz schwerer ist als Können. Ein guter Trader mit schlechter Disziplin verliert an sich selbst, nicht am Markt. QTradeX macht das, was der Trader beschlossen hat — auch dann, wenn das Gefühl anderes sagt. Der Halbautomat lässt die finale Entscheidung beim Trader, entfernt aber Impulse und Ungeduld aus dem Prozess.
QTradeX befindet sich in aktiver Entwicklung. Preismodell und Zugangsbedingungen werden kommuniziert, sobald die Paper-Trading-Phase abgeschlossen ist.
Jeder Trade wird vor Ausführung gegen acht Validierungs-Stufen geprüft. Jeder sicherheitsrelevante Vorgang wird im Audit-Log protokolliert. Der Circuit Breaker pausiert die Engine bei ungewöhnlichen Tagesverlusten automatisch. Position-Reconciliation gleicht alle 60 Sekunden den internen Bestand mit dem Broker ab. Fehler werden erkannt — und können nicht unbemerkt bleiben.
QTradeX handelt über CapTrader auf IBKR-Infrastruktur. Das Kapital liegt beim regulierten Broker — QTradeX hat keinen direkten Zugriff auf Kontogelder, nur auf die Order-Schnittstelle. Verlustrisiken durch den Handel bestehen und werden im Risikohinweis unten transparent gemacht.
Crash-Recovery ist fester Bestandteil des OMS: nach einem Neustart werden offene Orders gegen das Broker-System abgeglichen und wieder eingehängt — nie blind neu gesendet. Der Sicherheits-Zustand (Pause, Trade-Bestand, Audit-Log) überlebt jeden Absturz.
Ja. Trading-Profile (Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv) und alle Risiko-Parameter sind im Dashboard live anpassbar — ohne Codezeile, ohne Neustart. Der Wechsel zwischen Halb- und Vollautomat ist jederzeit möglich.
Ja. Der Scanner erkennt sowohl Long- als auch Short-Setups. Das Risikomanagement prüft den Long/Short-Bias als eigene Stufe in der Validierungs-Pipeline.
QTradeX befindet sich in aktiver Entwicklung. Marktdaten-, Scanner-, Risiko- und Sicherheits-Schicht sind produktiv und gegen ein echtes Broker-Paper-Konto live verifiziert. Das Order-Management ist in fortgeschrittener Entwicklung. Backtesting-Framework und Live-Trading mit Echtkapital sind dokumentierte Roadmap-Ziele.
Diese Seite beschreibt die Engine in ihrer Gesamtarchitektur — so wie sie gebaut ist und fertiggestellt wird. QTradeX ist kein fertiges Handelsprodukt, das heute gekauft werden kann.